Apoyamos a bancos, cooperativas, instituciones financieras, administradoras de fondos y demás entidades de crédito en el fortalecimiento de sus marcos de gestión del riesgo de crédito, mediante soluciones que combinan el cumplimiento regulatorio, modelos cuantitativos avanzados y mejores prácticas internacionales.

Nuestro enfoque permite optimizar la calidad de la cartera, fortalecer la toma de decisiones crediticias, mejorar la asignación de capital y maximizar la rentabilidad ajustada por riesgo, en cumplimiento de la normativa prudencial y de estándares internacionales como Basilea e IFRS 9.

Nuestros servicios incluyen:

Cumplimiento regulatorio en materia de crédito

Asesoría especializada para la implementación y fortalecimiento de políticas, manuales y procedimientos de crédito, asegurando el cumplimiento de la normativa prudencial aplicable al otorgamiento, administración y recuperación de créditos. Incluye reservas de saneamiento, provisiones, clasificación de cartera, protección al consumidor financiero, historial crediticio y demás disposiciones regulatorias, alineadas con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS 9) y las mejores prácticas internacionales.

Modelos de Pérdidas Crediticias Esperadas (Expected Credit Loss – ECL)

Diseño, implementación y validación de modelos para el cálculo de pérdidas crediticias esperadas bajo IFRS 9, incorporando metodologías de Probabilidad de Incumplimiento (Probability of Default – PD), Pérdida Dada el Incumplimiento (Loss Given Default – LGD), Exposición al Incumplimiento (Exposure at Default – EAD) y análisis de escenarios macroeconómicos prospectivos.

Capital económico y adecuación de capital

Desarrollo de metodologías para estimar el capital económico requerido por riesgo de crédito, considerando concentración de cartera, correlación entre exposiciones, diversificación, simulaciones y pruebas de estrés, con el fin de fortalecer la planificación de capital y la gestión del apetito de riesgo.

Modelos de calificación y scoring crediticio

Diseño, evaluación, calibración y validación de modelos estadísticos de originación, rating y scoring para banca corporativa, banca empresarial, banca de consumo, microcrédito y pequeñas y medianas empresas (PYMES), mejorando la capacidad predictiva y la calidad del proceso de evaluación crediticia.

Administración del portafolio de crédito

Diseño de metodologías para la gestión integral del portafolio crediticio, incluyendo segmentación de cartera, análisis de concentración, diversificación, migración de calificaciones, indicadores de calidad de activos y monitoreo del desempeño del portafolio, orientados a optimizar la rentabilidad ajustada por riesgo.

Límites de exposición y concentración de riesgos

Definición de límites de exposición por cliente, grupo económico, sector económico, actividad, producto, región geográfica y tipo de garantía, alineados con el marco de apetito de riesgo y las políticas de la institución.

Pruebas de estrés y análisis de escenarios

Diseño e implementación de pruebas de estrés para evaluar el impacto de escenarios económicos adversos sobre la cartera de crédito, las pérdidas esperadas, la suficiencia patrimonial y la rentabilidad de la institución, fortaleciendo la capacidad de anticipación y resiliencia financiera.

Gobierno del riesgo de crédito

Fortalecimiento de la estructura de gobierno del riesgo de crédito mediante el diseño de políticas, definición de responsabilidades, indicadores clave de riesgo (KRIs), límites de apetito de riesgo, reportes gerenciales y mecanismos de supervisión para juntas directivas, comités de crédito y alta gerencia.

Brindamos servicios especializados para fortalecer la gestión de los riesgos financieros en bancos, cooperativas, administradoras de fondos, casas corredoras de bolsa y demás instituciones financieras. Nuestras soluciones integran cumplimiento regulatorio, modelación cuantitativa y mejores prácticas internacionales para optimizar la medición, el monitoreo y la administración de los riesgos de mercado, liquidez y tasa de interés.

Trabajamos bajo los principios establecidos por Basilea III, las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) y otros estándares prudenciales, contribuyendo a una gestión financiera más resiliente, eficiente y orientada a la creación de valor.

Nuestros servicios incluyen:

Marco Integral de Gestión de Riesgos Financieros

Diseño, implementación y fortalecimiento del marco de gestión de riesgos financieros, alineado con el apetito y la tolerancia al riesgo definidos por la Junta Directiva y la Alta Gerencia. Incluye el desarrollo de políticas, metodologías, límites, indicadores clave de riesgo (KRIs), estructuras de gobierno y esquemas de reporte para la toma de decisiones.

Gestión del Riesgo de Liquidez

Desarrollo de metodologías para medir, monitorear y administrar el riesgo de liquidez, incorporando análisis de flujos de efectivo, proyecciones de liquidez, planes de contingencia y métricas regulatorias. Apoyamos a las entidades en la implementación de herramientas que fortalezcan su capacidad para cumplir oportunamente sus obligaciones financieras bajo condiciones normales y escenarios de estrés.

Modelos de comportamiento de depósitos y salidas esperadas de liquidez

Diseño e implementación de modelos estadísticos para estimar la estabilidad de los depósitos, las tasas de renovación y los flujos esperados de salida de fondos, mejorando la administración de la liquidez estructural y el cumplimiento de indicadores regulatorios como el Liquidity Coverage Ratio (LCR) y el Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Análisis de brechas de liquidez (Liquidity Gap Analysis)

Evaluación de los descalces entre los vencimientos contractuales y esperados de activos y pasivos, identificando concentraciones de riesgo y oportunidades para optimizar la estructura de fondeo, fortalecer la estabilidad financiera y asegurar el cumplimiento de los límites regulatorios internos y prudenciales.

Gestión del Riesgo de Mercado

Diseño e implementación de metodologías para identificar, medir, monitorear y controlar la exposición a riesgos derivados de movimientos en tasas de interés, tipos de cambio, precios de instrumentos financieros y otros factores de mercado que afectan el valor de los activos y pasivos de la institución.

Modelos de Valor en Riesgo (Value at Risk – VaR)

Desarrollo, validación y revisión de modelos de Valor en Riesgo (VaR) mediante metodologías paramétricas, simulación histórica y simulación de Monte Carlo, permitiendo cuantificar las pérdidas potenciales de los portafolios de inversión bajo condiciones normales de mercado y fortalecer la gestión de límites de exposición.

Riesgo de Tasa de Interés en la Cartera Bancaria (IRRBB)

Evaluación y gestión del riesgo de tasa de interés mediante análisis de brechas de repricing (Gap Analysis), sensibilidad del margen financiero, duración, convexidad e impacto sobre el valor económico del patrimonio (Economic Value of Equity - EVE) y los ingresos netos por intereses (Net Interest Income - NII), conforme a las mejores prácticas del Comité de Basilea.

Pruebas de estrés y análisis de escenarios

Diseño e implementación de escenarios de estrés para evaluar el impacto de condiciones adversas sobre la liquidez, los portafolios de inversión, el margen financiero y la suficiencia patrimonial, fortaleciendo la capacidad de respuesta de la institución ante eventos de alta volatilidad.

Gobierno y control de los riesgos financieros

Fortalecimiento del marco de gobierno de riesgos mediante la definición de límites de exposición, indicadores clave de riesgo, reportes ejecutivos, metodologías de seguimiento y mecanismos de supervisión para la Junta Directiva, los Comités de Riesgos y la Alta Gerencia, promoviendo una adecuada cultura de gestión y una toma de decisiones basada en información oportuna y confiable.

Fortalecemos la resiliencia operativa de las organizaciones mediante la implementación de marcos integrales para la gestión de los riesgos derivados de personas, procesos, tecnología y eventos externos. Nuestras soluciones integran la gestión del riesgo operacional, la continuidad del negocio, la seguridad de la información y la ciberseguridad, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la adopción de estándares internacionales como Basilea, ISO 31000, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27005 y el NIST Cybersecurity Framework.

Nuestro enfoque permite a las organizaciones reducir pérdidas operacionales, proteger sus activos de información, fortalecer el control interno y asegurar la continuidad de sus operaciones ante incidentes tecnológicos, desastres naturales, ciberataques y otros eventos disruptivos.

Nuestros servicios incluyen:

Diseño del Marco de Gestión del Riesgo Operacional

Diseño, implementación y actualización de políticas, manuales, metodologías y procedimientos para la gestión del riesgo operacional, alineados con la estrategia institucional, el apetito de riesgo y los requerimientos regulatorios. Incluye estructuras de gobierno, indicadores clave de riesgo (KRIs), metodologías de autoevaluación y mecanismos de monitoreo continuo.

Identificación y evaluación de riesgos

Implementación de metodologías para identificar, medir, evaluar y monitorear riesgos mediante matrices de riesgo, mapas de calor, procesos de autoevaluación de riesgos y controles (RCSA), análisis de causa raíz y evaluación de la efectividad de los controles.

Gestión de eventos de pérdida operacional

Diseño de bases de datos de eventos de pérdida, clasificación de incidentes, análisis de tendencias, indicadores de desempeño y mecanismos para fortalecer la prevención y mitigación de riesgos operacionales.

Capacitación y cultura de gestión de riesgos

Desarrollo de programas de capacitación dirigidos a juntas directivas, alta gerencia y personal operativo, orientados a fortalecer la cultura de gestión de riesgos, el control interno, la seguridad de la información, la continuidad del negocio y la respuesta ante incidentes operacionales y cibernéticos.

Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio

Diseño e implementación de Sistemas de Gestión de Continuidad del Negocio conforme a la norma ISO 22301, incluyendo políticas, estructura de gobierno, análisis de riesgos, estrategias de continuidad y mecanismos de mejora continua.

Análisis de Impacto al Negocio (Business Impact Analysis - BIA)

Identificación de procesos críticos, análisis de dependencias operativas y tecnológicas, evaluación del impacto financiero y operativo de interrupciones, así como definición de prioridades para la recuperación de los servicios esenciales.

Planes de Continuidad del Negocio (BCP)

Desarrollo, actualización y fortalecimiento de Planes de Continuidad del Negocio para garantizar la continuidad de los procesos críticos frente a contingencias operativas, tecnológicas o eventos externos.

Planes de Recuperación ante Desastres (Disaster Recovery Plan - DRP)

Diseño y evaluación de planes de recuperación para infraestructura tecnológica, centros de datos, aplicaciones y servicios críticos, definiendo objetivos de tiempo de recuperación (RTO), objetivos de punto de recuperación (RPO) y estrategias de respaldo y restauración.

Pruebas y simulacros

Planificación, ejecución y evaluación de pruebas de escritorio, simulacros y ejercicios integrales para validar la efectividad de los planes de continuidad y recuperación, identificando oportunidades de mejora y fortaleciendo la capacidad de respuesta organizacional.

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)

Diseño e implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineados con ISO 27001 e ISO 27002, incorporando políticas, controles, procedimientos y mecanismos de mejora continua para proteger los activos de información.

Evaluación de riesgos de seguridad de la información

Identificación y evaluación de riesgos que afectan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como diseño de controles preventivos, detectivos y correctivos conforme a ISO 27005.

Ciberseguridad y resiliencia digital

Evaluación de controles de ciberseguridad, gestión de vulnerabilidades, análisis de riesgos tecnológicos, fortalecimiento de arquitecturas de seguridad y alineamiento con el NIST Cybersecurity Framework y otras mejores prácticas internacionales.